기본 채무 불이행률 계산기

디폴트율 계산기는 금융 분석가, 투자자, 신용 관리자가 대출 포트폴리오, 신용 상품 또는 기타 모든 유형의 금융 의무 내에서의 디폴트 위험을 평가하는 필수 도구입니다. 이는 디폴트 가능성을 수치화하여 차입자의 신용도와 금융 기관의 전반적인 위험 노출에 대한 통찰력을 제공합니다.

배경

디폴트율 개념은 금융 위험 관리에서 중요하며, 일련의 대출 또는 금융 의무 내에서 디폴트 비율을 측정하는 지표를 제공합니다. 이 지표는 특히 은행 및 신용 분석의 맥락에서 대출 포트폴리오의 건전성을 측정하는 데 널리 사용되어 왔습니다.

계산 공식

디폴트율(DFR)을 계산하려면 다음 공식을 사용합니다.

\[ DFR = \frac{DF}{NDF} \times 100 \]

여기서:

• \(DFR\)은 디폴트율(%),
• \(DF\)는 디폴트 총 건수,
• \(NDF\)는 디폴트가 아닌 건수입니다.

계산 예시

대출 포트폴리오에 디폴트 10건과 디폴트가 아닌 90건이 있는 경우 디폴트율은 다음과 같이 계산됩니다.

\[ DFR = \frac{10}{90} \times 100 \approx 11.11\% \]

중요성 및 활용 사례

디폴트율은 금융 기관이 신용 위험을 모니터링하고 관리하며, 적절한 대손충당금을 설정하고 신용 정책을 조정하는 데 중요합니다. 또한 디폴트 위험 비용을 포함하여 대출, 채권 및 기타 신용 상품의 가격 책정에도 중요합니다.

자주 묻는 질문

1. 높은 디폴트율은 무엇을 나타냅니까?

   • 높은 디폴트율은 포트폴리오 내에서 더 높은 디폴트 위험을 시사하며, 차입자의 신용도가 낮거나 경제 상황이 좋지 않음을 나타냅니다.

2. 디폴트율을 최소화하는 방법은 무엇입니까?

   • 효과적인 신용 위험 관리, 철저한 신용 분석, 대출 포트폴리오의 다각화 및 사전 대출 모니터링은 디폴트율을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

3. 디폴트율은 대출에만 적용됩니까?

   • 아니요, 디폴트율은 채권, 신용 카드 부채 및 모기지 등 디폴트 위험이 있는 모든 금융 의무에 적용될 수 있습니다.

이 계산기는 디폴트 위험을 평가하고 이해하는 데 실용적인 도구로서 신용 위험 관리 및 금융 분석에서 더욱 정보에 입각한 의사 결정을 지원합니다.