異なる時間枠のシャープレシオ計算機
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シャープレシオの計算は、異なる期間における投資ポートフォリオのリスク調整後リターンを評価するために不可欠です。
歴史的背景
1966年にウィリアム・F・シャープによって開発されたシャープレシオは、リスク単位当たりの超過リターンを測定します。これは投資ポートフォリオのパフォーマンスを評価するための標準となり、投資家がリスクとリターンのトレードオフを理解するのに役立っています。
計算式
シャープレシオを計算する公式は次のとおりです。
\[ \text{シャープレシオ} = \frac{\text{ポートフォリオリターン} - \text{無リスク利回り}}{\text{標準偏差}} \]
計算例
ポートフォリオリターンが10％、無リスク利回りが2％、標準偏差が5％の場合、計算は次のようになります。
\[ \text{シャープレシオ} = \frac{10 - 2}{5} = \frac{8}{5} = 1.6 \]
重要性と使用シナリオ
シャープレシオは、投資家が様々な資産やポートフォリオのリスク調整後パフォーマンスを比較するのに役立ち、特に異なる期間にわたるポートフォリオ管理と投資決定において不可欠です。
よくある質問
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シャープレシオが高いとはどういう意味ですか？
- シャープレシオが高いほど、リスク調整後リターンが優れており、投資がリスク単位当たりより多くのリターンを生み出していることを示しています。
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シャープレシオは負になることがありますか？
- はい、シャープレシオが負であることは、ポートフォリオのリターンが無リスク利回りよりも低いことを示し、パフォーマンスが悪いことを示唆しています。
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期間がシャープレシオにどのように影響しますか？
- 異なる期間では、リターンとリスクが異なり、シャープレシオに影響を与える可能性があります。意味のある比較を行うには、同じ期間にわたって一貫して計算することが重要です。